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Gleitende Durchschnitte erklärt

Erläuterung des beliebten Chartindikators der gleitenden Durchschnitte. Haben sie eine Auswirkung auf den Handel von binären Optionen.

Trader nutzen zahlreiche Methoden, Tools sowie Indikatoren um aus der Kurshistorie Erkenntnisse zu gewinnen, wie der Kurs zukünftig wohl verlaufen mag. Werden zum Beispiel gewisse Trends frühzeitig erkannt, können die Handelsstrategien daran angepasst werden.

Um derartige relevante Daten erhalten zu können, müssen die Werte mittels mathematischer Verfahren aus der Statistik entsprechend untersucht werden. Eines dieser Verfahren ist der gleitende Durchschnitt.

Definition und Berechnung des gleitenden Durchschnitts

Im Grunde genommen glättet der gleitende Durchschnitt den Kursplot, damit trotz etwaiger Ausreißer ein Grundtrend erkannt werden kann. Eingesetzt werden kann der Indikator bei verschiedenen Zeitreihen, deren Gesamtentwicklung geglättet analysiert werden soll.
Die Berechnung von gleitenden Durschnitten wird mit dem arithmetischen oder dem exponentiellen Verfahren durchgeführt. Bei erstem können Daten gewichtet oder ungewichtet einfließen, das exponentielle Verfahren wird hingegen nur mit Gewichtung durchgeführt. Gewicht meint hier, dass jüngeren Zahlen zum Beispiel eine höhere Relevanz zugeschrieben wird. Allgemein erfolgt die Berechnung durch iterative Addition von Höchstwerten und Tiefstwerten sowie die Normierung auf die betrachteten Datenpunkte. Dies wird über den Zeitraum hinweg stetig neu ausgeführt, sodass ein gleitender Durchschnitt erhalten wird.

Formen des gleitenden Durchschnitts

Der Indikator gleitender Durchschnitt, oft als GD abgekürzt, kommt in verschiedenen Variationen vor, abhängig davon auf welche Aspekte der Trader besonderen Wert legt.

1. Simple Moving Average (SMA)

Diese Form des GD ist eine arithmetische lineare Berechnung ohne Gewichtung der einzelnen Daten.

2. Weighted Moving Average (WMA)

Hier wird der GD ebenfalls arithmetisch berechnet, hier werden aber die Daten gewichtet, wobei das Gewicht der Daten linear zunimmt.

3. Cumulative Moving Average(CMA)

Nach einer arithmetischen Berechnung des GD werden alle GD über dem Zeitraum aufsummiert, sodass der GD vom gesamten Zeitraum erhalten wird.

4. Exponential Moving Average(EMA)

Dies ist eine exponentielle Berechnung des GD, wobei das Gewicht der Daten nicht linear sondern Exponentiell ansteigt.

5. Triangular Moving Average(TMA)

Es wird zunächst der exponentielle gleitende Durchschnitt berechnet, anschließend wird die Menge der einzelnen GD nochmals geglättet.

6. Kaufmann’s Adaptive Moving Average (KAMA)

Dies ist ein gewichteter GD, wobei das Gewicht der einzelnen Datenpunkte an den Kursverlauf und ihre Bedeutung hierfür angepasst wird.

Bei der Datenauswertung bietet sich sehr häufig die Betrachtung mehrerer GDs an, da die Differenzen von gewichteten und ungewichteten GDs durchaus interessante Zusammenhänge offenbaren können, wie zum Beispiel Trendwenden.

Praktischerweise muss der Trader nicht tiefer in die Mathematik hinter den gleitenden Durchschnitten einsteigen, da es zahlreiche Tools gibt, die die Datenaufbereitung und Visualisierung für ihn übernehmen. Weiterhin ist der GD für weitere Indikatoren ein Grundstock. Die häufigsten Zeiträume, für die der GD berechnet und dargestellt wird sind 38, 50 und 200 Tage.

Weiterhin gibt es Einteilungen, welche für die Zeiträume die Fibonacci-Zahlen nutzen, die Fibonacci-Folge ist eine Folge, bei der sich das Folgeelement aus der Summe der beiden vorherigen Elemente ergibt; so entstehen Zeitpunkte wie 21, 34, 55, 89, 144 und 233 Tage. Die erhaltene Menge ist unendlich abzählbar. Es wird bereits daraus ersichtlich, dass GDs für binäre Optionen mit langen Laufzeiten eher interessant sind, da ein Durchschnitt kürzerer Zeiträume aufgrund der wenigen Datenpunkte wenig repräsentativ ist.

Arbeiten mit dem gleitenden Durchschnitt

Der mittlere Kurswert wird bei Chartanalysen in Form des gleitenden Durchschnitts als Linie dargestellt. Somit können zum Beispiel Trends gefunden werden und in ihrer Stärke quantifiziert werden. Steigt der GD stark an, so ist eine Call-Option indiziert, da ein starker Aufwärtstrend bevorstehen kann. Andersherum sollte der Trader eher auf eine Put-Option setzen, wenn sich der Kurs unter dem GD befindet.

Um neben den kurzfristigen Entwicklungen auch die langfristigen im Auge behalten zu können, betrachten Trader oftmals verschiedene GDs mit variierenden Zeiträumen der Beobachtung. Schneiden sich zwei gleitende Durchschnitt, der Profi spricht hier von einem Crossover, kann sich eine Trendwende ankündigen.

Unterstützungs- und Widerstandspunkte lassen sich mithilfe des gleitenden Durchschnitts ebenfalls finden, sodass Kursumkehren ausfindig gemacht werden können. Hieraus lässt sich dann ableiten ob besser eine Call- oder eine Putoption gesetzt wird.

Die Frage, ob man als Trader vom Einsatz gleitender Durchschnitte profitieren kann, hängt sowohl von persönlichen Vorlieben als auch von der Laufzeit der Option ab. Schnelle Optionen eignen sich weniger, da hier keine langfristigen Trends, wie sie mit dem GD ermittelt werden, relevant sind, sondern viel mehr die aktuellen Kursbewegungen, welche im Rahmen des Glättens durch den GD eventuell sogar wegfallen können.

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